2022-11-11

外汇套利交易：长期策略 - 它是什么

　　套利策略是使用的长期投资策略之一。它是利用利率差异从货币交易中获利。

　　

套利策略

　　英镑兑日元对的此策略示例

　　套利交易是指卖出汇率较低的货币以购买汇率较高的货币。两种货币之间的差异称为利率差异。

　　当交易者选择货币对时，他们会选择支付更高利率的货币对，买入该货币并卖出支付较低的货币并从该差价中获利。

　　由于该策略使用两种货币对，其中一个同时购买一种货币并出售另一种货币，因此一个人将购买利率较高的货币并出售利率较低的货币。

　　例如，在上面的 GBPJPY 图表中，有一个完美的套利交易设置，这是因为英镑支付了大约 5% 的更高利息，而日元只支付 0.5%。

　　差异为 4.5%，这一差异推动 GBPJPY 上涨了总共 87 个月，约 7 年半。该货币对总共移动了 10,200 点，相当于 102 美分，100 点 = 1 美分。

　　上涨趋势的原因是持有英镑兑日元是有利可图的，因为它向投资者支付了 4.5% 的利息差额，另一方面卖出英镑兑日元，您作为投资者将支付您的 4.5%自己的钱。

　　在这种套利交易之后，在 2008 年经济衰退之后出现了套利平仓，当时英镑经济将英镑的利率降低至约 0.5%，以刺激经济增长（并刺激量化宽松），利率水平与日元几乎相同，这意味着买入英镑兑日元并没有太大的差价或利润。这被称为进位展开。一些投资者可能将其称为负利差。

　　携带示例：使用澳元兑日元

　　如果澳元有5%的利息

　　和

　　日元的利息为 0.5%

　　那么我们可以利用这个差值来携带AUDJPY

　　问题是如何实施这一战略？

　　首先我们要买澳元兑日元

　　这意味着我们现在买入了澳元并同时卖出了日元。

　　因为我们买了澳元，我们将得到5%的利率。

　　在我们卖出日元的同时，我们将支付 0.5% 的利率。

　　注意：如果您购买一种货币，您将获得利息，当您卖出一种货币时，您需要支付利息。

　　对于澳元，我们每年获得 5% 的报酬

　　对于日元，我们每年支付 0.5%

　　由于我们得到 5% 的报酬，我们支付 0.5% 的差额（利润）为 4.5%。

　　这种差异就是所谓的套利交易 - 利用利率差异在您从点数中获得的利润之上赚取利润。这就像双赢。

　　通过这种策略，我们总是买入利率较高的货币并卖出利率较低的货币以获得正收益。如果您的交易方向相反，那么您将成为支付利息的人。使用此方法是获得出色投资回报率、从利率中获利以及从交易中获得资本收益的好方法。

　　套利交易提供了在外汇市场上获得高回报的机会，尤其是在使用杠杆时。在下面的示例中，我们向您展示了外汇杠杆如何增加此类投资的回报。

　　例子

　　使用上面的AUDJPY示例：

　　如果您有 $50,000 并购买 AUDJPY 1 年，您将获得 4.5%

　　当年的利息。

　　50,000 美元的 4.5% = 2,250 美元

　　这个利润对于 50,000 美元来说并不算多，但是当您添加外汇杠杆时，利润将被放大。

　　示例 1：杠杆 5:1

　　现在如果我们使用 5:1 的杠杆会怎样

　　您有 $50,000 加上杠杆= 50,000*5= $250,000

　　现在如果你有 250,000 那么这笔钱的 4.5%=

　　250,000 美元的 4.5%= 11,250 美元

　　利润 = 11,250 美元

　　资本 = 50,000 美元

　　回报 = 11250/50000= 22.5%

　　示例 2：杠杆 10:1

　　现在如果我们使用 10:1 的杠杆会怎样

　　您有 $50,000 添加杠杆= 50,000*10= $500,000

　　现在如果你有 500,000 那么这笔钱的 4.5%=

　　500,000 美元的 4.5%= 22,500 美元

　　利润 = 22,500 美元

　　资本 = 50,000 美元

　　回报 = 22500/50000= 45%

　　当您在进行交易时利用您的资金进行交易时，您资金的利润也将成倍增加。最好将杠杆率保持在 5:1 以下，因为这是一个长期策略，并且在价格接近上升趋势线时买入，那里有很好的风险回报率。

　　从上面的例子来看，使用杠杆可以放大利润，如果使用 10% 的杠杆，上面的示例交易每年会产生 45% 的收益。这也不包括从资本收益中获得的利润，即点值利润。要了解要考虑的各种因素，请阅读本主题：进位因素。

　　此策略的热门货币

　　最受欢迎的货币是日元货币交叉，它们是：

　　GBPJPY - 英镑兑日元

　　AUDJPY - 澳元兑日元

　　NZDJPY - 新西兰元兑日元


TAG: 套利交易 交易策略

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