外汇套利交易:长期策略 - 它是什么

  套利策略是使用的长期投资策略之一。它是利用利率差异从货币交易中获利。

  

套利策略

  英镑兑日元对的此策略示例

  套利交易是指卖出汇率较低的货币以购买汇率较高的货币。两种货币之间的差异称为利率差异。

  当交易者选择货币对时,他们会选择支付更高利率的货币对,买入该货币并卖出支付较低的货币并从该差价中获利。

  由于该策略使用两种货币对,其中一个同时购买一种货币并出售另一种货币,因此一个人将购买利率较高的货币并出售利率较低的货币。

  例如,在上面的 GBPJPY 图表中,有一个完美的套利交易设置,这是因为英镑支付了大约 5% 的更高利息,而日元只支付 0.5%。

  差异为 4.5%,这一差异推动 GBPJPY 上涨了总共 87 个月,约 7 年半。该货币对总共移动了 10,200 点,相当于 102 美分,100 点 = 1 美分。

  上涨趋势的原因是持有英镑兑日元是有利可图的,因为它向投资者支付了 4.5% 的利息差额,另一方面卖出英镑兑日元,您作为投资者将支付您的 4.5%自己的钱。

  在这种套利交易之后,在 2008 年经济衰退之后出现了套利平仓,当时英镑经济将英镑的利率降低至约 0.5%,以刺激经济增长(并刺激量化宽松),利率水平与日元几乎相同,这意味着买入英镑兑日元并没有太大的差价或利润。这被称为进位展开。一些投资者可能将其称为负利差。

  携带示例:使用澳元兑日元

  如果澳元有5%的利息

  和

  日元的利息为 0.5%

  那么我们可以利用这个差值来携带AUDJPY

  问题是如何实施这一战略?

  首先我们要买澳元兑日元

  这意味着我们现在买入了澳元并同时卖出了日元。

  因为我们买了澳元,我们将得到5%的利率。

  在我们卖出日元的同时,我们将支付 0.5% 的利率。

  注意:如果您购买一种货币,您将获得利息,当您卖出一种货币时,您需要支付利息。

  对于澳元,我们每年获得 5% 的报酬

  对于日元,我们每年支付 0.5%

  由于我们得到 5% 的报酬,我们支付 0.5% 的差额(利润)为 4.5%。

  这种差异就是所谓的套利交易 - 利用利率差异在您从点数中获得的利润之上赚取利润。这就像双赢。

  通过这种策略,我们总是买入利率较高的货币并卖出利率较低的货币以获得正收益。如果您的交易方向相反,那么您将成为支付利息的人。使用此方法是获得出色投资回报率、从利率中获利以及从交易中获得资本收益的好方法。

  套利交易提供了在外汇市场上获得高回报的机会,尤其是在使用杠杆时。在下面的示例中,我们向您展示了外汇杠杆如何增加此类投资的回报。

  例子

  使用上面的AUDJPY示例:

  如果您有 $50,000 并购买 AUDJPY 1 年,您将获得 4.5%

  当年的利息。

  50,000 美元的 4.5% = 2,250 美元

  这个利润对于 50,000 美元来说并不算多,但是当您添加外汇杠杆时,利润将被放大。

  示例 1:杠杆 5:1

  现在如果我们使用 5:1 的杠杆会怎样

  您有 $50,000 加上杠杆= 50,000*5= $250,000

  现在如果你有 250,000 那么这笔钱的 4.5%=

  250,000 美元的 4.5%= 11,250 美元

  利润 = 11,250 美元

  资本 = 50,000 美元

  回报 = 11250/50000= 22.5%

  示例 2:杠杆 10:1

  现在如果我们使用 10:1 的杠杆会怎样

  您有 $50,000 添加杠杆= 50,000*10= $500,000

  现在如果你有 500,000 那么这笔钱的 4.5%=

  500,000 美元的 4.5%= 22,500 美元

  利润 = 22,500 美元

  资本 = 50,000 美元

  回报 = 22500/50000= 45%

  当您在进行交易时利用您的资金进行交易时,您资金的利润也将成倍增加。最好将杠杆率保持在 5:1 以下,因为这是一个长期策略,并且在价格接近上升趋势线时买入,那里有很好的风险回报率。

  从上面的例子来看,使用杠杆可以放大利润,如果使用 10% 的杠杆,上面的示例交易每年会产生 45% 的收益。这也不包括从资本收益中获得的利润,即点值利润。要了解要考虑的各种因素,请阅读本主题:进位因素。

  此策略的热门货币

  最受欢迎的货币是日元货币交叉,它们是:

  GBPJPY - 英镑兑日元

  AUDJPY - 澳元兑日元

  NZDJPY - 新西兰元兑日元


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